Montag, 4. Februar, 2013 Der Handel mit Python-Online-Kurs ab April Ein paar aufmerksame Leser bereits herausgefunden, dass trotz der URL des Blogs, vorbei Beiträge wurden auf Python-Code basiert. Die schrittweise Übertragung der alle meine Forschungs Code aus Matlab Python ist nun abgeschlossen. Nach der Arbeit mit Python für mehr als zwei Jahre, kann ich sagen, dass es ein ausgezeichnetes Werkzeug für die Forschung und die Daten Knirschen. Wenn es um das Sammeln von Daten aus dem Internet, Reinigen und Ausrichten von Datensätzen mit fehlenden Daten oder Gebäude GUIs kommt, ist es das beste Werkzeug, das ich je gesehen habe. Und vergessen Sie nicht, dass Python ist Open Source und kostenlos. Dienstag, 1. Januar, 2013 Intraday Mean-Reversion - In meinem vorherigen Post zu einem Abschluss, die nahe-zu-nahe Paare Handel ist nicht so profitabel heute, wie es früher war vor 2010 Ein Leser wies darauf hin, dass es könnte das bedeuten revertierende Natur der Spreads kam ich nur zu kürzeren Fristen verschoben . Ich bin zufällig auf die gleiche Idee zu teilen, also beschloss ich, diese Hypothese zu testen. Diesmal nur ein Paar getestet: 100 $ SPY vs -80 $ IWM. Backtest basiert auf 30-Sekunden-Bar Daten 11,2011-12,2012 durchgeführt. Die Regeln sind einfach und ähnlich wie Strategie, die ich im letzten Post geprüft: wenn bar Rückkehr des Paares größer als 1 auf Z-Score, handeln die nächste Bar. Das Ergebnis sieht sehr hübsch aus:
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